Donchian Channel - Wat het is, definitie en concept
Het Donchian-kanaal is een technische indicator van het trendtype die wordt weergegeven als een dynamisch handelskanaal op basis van prijsbewegingen.
Het Donchian-kanaal is een technische indicator omdat het deel uitmaakt van technische analyse. Bovendien is het een trend omdat het probeert te identificeren wat de belangrijkste aandelentrend is. En de grafische weergave is als een dynamisch handelskanaal. Hoe bedoel je dynamisch? Dat is een kanaal dat verandert als de prijs beweegt. Het uiterlijk is als volgt:
Zoals we in de afbeelding kunnen zien, is het uiterlijk heel eenvoudig. Het Donchian-kanaal heeft drie lijnen. Een bovenste, een tussenliggende en een lagere. Voor degenen die meer in het onderwerp zijn, kan worden gezegd, en terecht, dat het een zekere gelijkenis vertoont met Bollinger-bands.
In de jaren zeventig creëerde Richard Donchian, een expert in technische analyse en de termijnmarkt, het kanaal dat zijn achternaam draagt. Volgens experts was deze indicator de oorsprong van trendvolgende handelssystemen. Ook wel trendhandelsystemen genoemd.
Donchiaanse kanaalformule
Vervolgens zullen we uitleggen hoe elk van de drie lijnen van het Donchian-kanaal wordt berekend. Zoals elke technische indicator heeft deze indicator een formule die, wanneer berekend, de uitdrukking ervan in de grafiek weergeeft. De formule bestaat uit drie regels en bestaat uit drie voorwaarden. Het Donchian-kanaal wordt als volgt berekend:
- HH of Toplijn = Maximumprijs van de laatste «n» periodes
- LL of Bottom Line = Minimumprijs van de laatste «n» periodes
- Midden lijn = (Bovenste regel + onderste regel) / 2
HH staat voor de hoogste van de maxima. (Hoogste Hoog). LL de minste van de minima (lager laag).
De waarde van "n" hangt af van de analist. Een Donchian-kanaal met 10 perioden, waarbij de perioden dagen zijn, wordt bijvoorbeeld als volgt berekend:
- HH of bovenste regel = Maximumprijs van de laatste 10 dagen
- LL of Bottom Line = Minimumprijs van de laatste 10 dagen
- Middelste lijn = (Bovenste regel + onderste regel) / 2
Zoals elke technische indicator kan deze in elke periode worden gebruikt. Dat wil zeggen, van minuten en uren tot maanden en jaren. Het wordt echter aanbevolen om het 20-daagse Donchian-kanaal te gebruiken.
Handelen met het Donchian-kanaal
Zoals we in het begin al zeiden, is deze indicator, volgens experts in technische analyse, het begin van trendvolgende handelssystemen. Hiermee creëerde Richard Donchian deze indicator als een handelssysteem. Richard Donchian heeft regels opgesteld om op basis van deze indicator te werken. De regels voor het openen en sluiten van posities waren heel eenvoudig.
- Lange positie openen: Een longpositie wordt geopend wanneer de prijs de 20-daagse high overschrijdt. Dat wil zeggen, wanneer de prijs de bovenste regel overschrijdt.
- Lange positie sluiten: De longpositie wordt gesloten wanneer de prijs de 20-daagse low verliest. Of wat hetzelfde is, wanneer de prijs de onderste lijn naar beneden kruist.
- Short positie openen: Een shortpositie wordt geopend wanneer de prijs de 20-daagse low verliest. Met andere woorden, wanneer de prijs de onderste lijn naar beneden kruist.
- Shortpositie sluiten: De shortpositie wordt gesloten wanneer de prijs de 20-daagse high overschrijdt. Met andere woorden, wanneer de prijs de bovenste lijn naar boven kruist.
Als we op de regels letten, kunnen we een heel bijzonder detail realiseren. Wanneer een longpositie wordt gesloten, wordt automatisch een shortpositie geopend. En omgekeerd, wanneer u een shortpositie sluit, opent u automatisch een longpositie. Hieruit kunnen we afleiden dat dit handelssysteem altijd op de markt is. Dat wil zeggen, je hebt altijd een openstaande positie.
Als conclusie kunnen we stellen dat het een uiterst nuttige indicator is om voordelen te behalen in markten die in trend zijn. Ongeacht, ja, of de trends nu bullish of bearish zijn. In markten met veel volatiliteit of zijmarkten kunnen we echter aanzienlijke verliezen lijden.
