De Monte Carlo-simulatie is een statistische methode. Dit wordt gebruikt om complexe wiskundige problemen op te lossen door het genereren van willekeurige variabelen.
De Monte Carlo-simulatie, of Monte Carlo-methode, dankt zijn naam aan het beroemde casino in het Prinsdom Monaco. Roulette is het bekendste casinospel en ook het eenvoudigste voorbeeld van een mechanisme voor het genereren van willekeurige getallen.
De sleutel tot deze methode is om de term 'simulatie' te begrijpen. Het uitvoeren van een simulatie bestaat uit het herhalen of dupliceren van de kenmerken en het gedrag van een echt systeem. Het belangrijkste doel van de Monte Carlo-simulatie is dus om te proberen het gedrag van reële variabelen te imiteren om, voor zover mogelijk, te analyseren of te voorspellen hoe ze zullen evolueren.
Door middel van simulatie kunnen ze worden opgelost van zeer eenvoudige problemen tot zeer complexe problemen. Sommige problemen kunnen worden opgelost met pen en papier. De meeste vereisen echter het gebruik van computerprogramma's zoals Excel, R Studio of Matlab. Zonder deze programma's zou het oplossen van bepaalde problemen erg lang duren.
Waar wordt de Monte Carlo-simulatie voor gebruikt?
Het belangrijkste is om te weten waarvoor deze methode wordt gebruikt. Dat wil zeggen, specifieke gevallen om het belang van de methode te begrijpen.
Klaar om te investeren in de markten?
Een van de grootste brokers ter wereld, eToro, heeft beleggen op de financiële markten toegankelijker gemaakt. Nu kan iedereen in aandelen beleggen of fracties van aandelen kopen met 0% commissie. Begin nu met beleggen met een aanbetaling van slechts $ 200. Onthoud dat het belangrijk is om te trainen om te investeren, maar tegenwoordig kan natuurlijk iedereen het.
Uw kapitaal is in gevaar. Er kunnen andere kosten van toepassing zijn. Ga voor meer informatie naar stocks.eToro.com
Ik wil beleggen met EtoroIn de economie wordt de Monte Carlo-simulatie gebruikt in zowel bedrijven als investeringen. In de investeringswereld zijn waar het het meest wordt gebruikt.
Enkele voorbeelden van Monte Carlo-simulatie bij investeringen zijn de volgende:
- Creëer, waardeer en analyseer beleggingsportefeuilles
- Het waarderen van complexe financiële producten zoals financiële opties
- Opstellen van risicobeheermodellen
Aangezien het rendement van een investering onvoorspelbaar is, wordt dit type methode gebruikt om verschillende soorten scenario's te evalueren.
Een eenvoudig voorbeeld is te vinden op de beurs. De bewegingen van een aandeel kunnen niet worden voorspeld. Ze kunnen worden geschat, maar het is onmogelijk om het precies te doen. Daarom wordt door middel van de Monte Carlo-simulatie een poging gedaan om het gedrag van een actie of van een reeks ervan te imiteren om te analyseren hoe ze zouden kunnen evolueren. Zodra de Monte Carlo-simulatie is uitgevoerd, wordt een zeer groot aantal mogelijke scenario's geëxtraheerd.
Willekeurige nummergeneratie
Een belangrijk punt bij het gebruik van de Monte Carlo-simulatie is het genereren van willekeurige getallen. Hoe genereren we willekeurige getallen? Met computerprogramma's. Omdat als we een mechanisme als roulette zouden gebruiken, dit ons vele uren zou kunnen kosten.
Als we 10.000 willekeurige getallen willen genereren, stel je dan voor hoe lang het zou duren. Er worden dus computerprogramma's gebruikt om deze getallen te genereren. Ze worden niet als puur willekeurige getallen beschouwd, omdat ze door het programma met een formule worden gemaakt. Ze lijken echter erg op de willekeurige variabelen van de werkelijkheid. Ze worden pseudo-willekeurige getallen genoemd. Dit probleem is opgelost, slechts één toepassing van de methode valt nog te bezien.
Monte Carlo simulatie voorbeeld
Stel dat we een manager willen inhuren om voor ons zaken te doen op de beurs.
De manager die we willen inhuren beweert het afgelopen jaar 50% winstgevend te zijn geweest met een effectenrekening van $ 20.000. Om te bevestigen dat wat u zegt waar is, vragen we om uw gecontroleerde staat van dienst. Dat wil zeggen, het record van al uw operaties geverifieerd door een auditor (om oplichting en valse accounts te voorkomen). De beheerder bezorgt ons alle documentatie en wij gaan over tot de beoordeling van de resultatenrekening.
Laten we aannemen dat we $ 20.000 hebben. We introduceren de overeenkomstige variabelen in ons computerprogramma en extraheren de volgende grafiek:
Met de resultaten van de manager die we willen inhuren, zijn er 10.000 simulaties uitgevoerd. Bovendien worden de resultaten voor vier jaar geprojecteerd. Dat wil zeggen, 10.000 verschillende scenario's voor die resultaten over vier jaar.
In de overgrote meerderheid van de scenario's wordt een positief rendement gegenereerd, maar is er een kleine kans om geld te verliezen. De Monte Carlo-simulatie biedt ons een oneindig aantal combinaties om scenario's te evalueren waarvan we ons op het eerste gezicht niet bewust zijn.