Het trackrecord is de resultaatcurve van een belegger, een beleggingsinstelling of een handelssysteem gedurende een bepaalde periode.
Het trackrecord wordt gevormd door de reeks operaties die een handelaar in een bepaalde periode heeft uitgevoerd. Om het op de een of andere manier te zeggen, het trackrecord is voor de handelaar, zoals het academische record voor de student van een universiteit. Het is de resultatengeschiedenis.
Als een student bijvoorbeeld drie universitaire graden en in totaal 120 vakken heeft voltooid, is zijn staat van dienst het academische record dat al zijn cijfers weerspiegelt.
Een ander voorbeeld zijn de boekingen van een bedrijf. De vennootschap geeft haar winst of verlies, evenals haar balans, weer in de jaarrekening. Maar uw trackrecord zou het record zijn van alle boekingen die u ertoe hebben gebracht dat resultaat te verkrijgen. Deze boekingen worden geregistreerd in het journaal.
Verschil tussen trackrecord en hoofdstatistieken
In eerste instantie is het belangrijk om goed onderscheid te maken tussen trackrecord en hoofdstatistieken. De belangrijkste statistieken hebben te maken met winstgevendheid en risico.
De normale gang van zaken is dat beleggingsfondsen of handelaren informatie geven over wat ze hebben gewonnen (winstgevendheid), wat ze hebben verloren (maximale opname) en de variatie van deze winsten en verliezen (volatiliteit). De eerste is een maatstaf voor winst, terwijl de laatste twee maatstaven voor risico's zijn. Het trackrecord gaat echter veel verder. Het is een gedetailleerd verslag van elke operatie.
Hieronder ziet u een voorbeeld van wat een trackrecord is en wat geen trackrecord.
Het is geen trackrecord
Hoewel het gedetailleerde statistieken zijn, worden de gegevens in de afbeelding hierboven niet als een trackrecord beschouwd. Het zijn gedetailleerde statistieken van de resultaten van een handelssysteem, maar alleen dat.
Het is een trackrecord
De bovenste afbeelding is een echt trackrecord. Het is het trackrecord van de eerste 36 operaties van hetzelfde handelssysteem vanaf de eerste afbeelding. Dit trackrecord heeft in totaal 1276 operaties gedurende 9 maanden. Zoals we kunnen zien, hebben we elke operatie tot in detail vastgelegd. De tijd, het type operatie (long of short), het aantal contracten dat wordt gekocht of verkocht, de instapprijs, uitstapprijs, enz.
Beoordeling van een trackrecord
Om de geschiedenis van de activiteiten van een handelaar te beoordelen, is het raadzaam om te weten welke variabelen we moeten bestuderen. In ons geval is het niet eenvoudig om 1276 operaties te bestuderen. Daarom moeten we door middel van zijn onderzoek algemene conclusies trekken. Er zijn veel manieren om een trackrecord te beoordelen. De eenvoudigste verschijnen in het rapport dat we in eerste instantie hebben gezien. Dat wil zeggen, gedetailleerde statistieken van de resultatengeschiedenis.
In deze gedetailleerde studie hebben we, naast de grafiek, veel statistieken. Een van de belangrijkste zijn:
- Kosten efficiëntie: Het wordt verkregen door de totale nettowinst te delen door de eerste storting, vermenigvuldigd met 100 om het als een percentage uit te drukken. In dit geval is de eerste storting $ 20.000. Dus de winstgevendheid is 379% ((75.880,46 / 20.000) * 100)
- Winstfactor of winstfactor: Hoeveel euro's of dollars we verdienen voor elke euro of dollar die we verliezen. In dit geval verliezen we voor elke $ 2,23 die we verdienen $ 1.
- Maximale opname: Maximale reductie ten opzichte van ons kapitaal tijdens de onderzochte periode. De maximale opname van dit handelssysteem is 3,79%. Met andere woorden, het maximale verlies dat we hebben gehad tijdens de onderzochte periode was 3,79%.
- Slagingspercentage: Het is een relevante statistiek, maar niet bepalend. Met andere woorden, wat echt belangrijk is, is hoeveel het systeem wint als het slaagt en hoeveel het verliest als het faalt. In dit geval raakt het handelssysteem 18% van de tijd en faalt 82%. Natuurlijk, als hij slaagt, wint hij veel meer dan wanneer hij verliest. De winstgevendheid is dus positief. Het is vooral belangrijk om te weten dat u meer zult missen dan u gelijk zult hebben.
Andere belangrijke maatstaven om het trackrecord te beoordelen zijn VaR, volatiliteit of een Monte Carlo-simulatie. Ten slotte moet worden opgemerkt dat het van vitaal belang is om een trackrecord in detail te bestuderen voordat u de diensten van een professional inschakelt. Het trackrecord moet worden gecontroleerd door een bedrijf dat wettelijk gekwalificeerd is om dit te doen. Als het trackrecord niet wordt gecontroleerd, heeft het geen waarde. Zonder dit voorafgaand onderzoek is het niet aan te raden om te beleggen.
