Correlatie, ook bekend als de lineaire (Pearson) correlatiecoëfficiënt, is een regressiemaatstaf die de mate van gezamenlijke variatie tussen twee variabelen probeert te kwantificeren.
Daarom is het een statistische maatstaf die de lineaire afhankelijkheid tussen twee variabelen kwantificeert, dat wil zeggen, als de waarden van twee variabelen worden weergegeven in een spreidingsdiagram, geeft de lineaire correlatiecoëfficiënt aan hoe goed of slecht de reeks weergegeven punten is een lijn nadert.
Op een minder alledaagse manier kunnen we het definiëren als het getal dat de mate van intensiteit en het gevoel van de relatie tussen twee variabelen meet.
Wezen:
Cov (x; y): de covariantie tussen de waarde "x" en "y".
(x): standaarddeviatie van "x".
(y): standaarddeviatie van "y".
Waarden die de correlatie kan aannemen
ρ = -1 Negatieve perfecte correlatie
ρ = 0 Er is geen correlatie
ρ = +1 positieve perfecte correlatie
We spreken van positieve correlatie als wanneer de waarde "x" stijgt, de waarde "y" stijgt, en ook met dezelfde intensiteit (+1).
In het tegenovergestelde geval, als wanneer de waarde "x" stijgt en de waarde "y" daalt, en ook met dezelfde intensiteit, dan hebben we het over een negatieve correlatie (-1).
Het is belangrijk om te weten dat dit niet betekent dat ze het in dezelfde verhouding doen (tenzij ze dezelfde standaarddeviatie hebben).
Regressie analyseGrafische weergave van de correlatie
Positieve perfecte correlatie:
Er is geen correlatie:
Negatieve perfecte correlatie:
Tip: in veel gevallen hebben we niet de middelen of de gegevens om deze formule te gebruiken. Als we dus twee prijsreeksen hebben, kunnen we de correlatiecoëfficiënt in Excel berekenen met behulp van de volgende functie: coef.de.correl (prijsreeks x; prijsreeks y).
r kwadraat of determinatiecoëfficiëntvariatiecoëfficiënt