Soorten tijdreeksen - Wat is het, definitie en concept

Inhoudsopgave:

Soorten tijdreeksen - Wat is het, definitie en concept
Soorten tijdreeksen - Wat is het, definitie en concept
Anonim

Tijdreeksen kunnen op basis van hun statistische kenmerken in vier hoofdtypen worden ingedeeld.

Het herkennen, interpreteren en kunnen analyseren van de grote soorten tijdreeksen is essentieel om betrouwbare econometrische modellen uit te voeren. Betrouwbaar, zeggen we, als het gaat om het extraheren van relaties tussen variabelen en schattingen.

Classificatie van tijdreeksen

De classificatie van de tijdreeksen is samengevat in de volgende grafiek:

De aangenomen namen (constant gemiddelde, niet-constant gemiddelde, begrensde variantie, toenemende variantie) zijn min of meer triviaal. Dat wil zeggen, zelfs als ze goed reageren op de beschrijving van de tijdreeksen, zijn ze niet uniek. Omdat andere auteurs onderscheid konden maken tussen stationaire en niet-stationaire stochastische processen. We zouden dan spreken over een ander type classificatie, maar op dezelfde manier geldig.

Natuurlijk is het vanuit didactisch oogpunt altijd eenvoudiger en intuïtiever om het zo te bestuderen dan om het te bestuderen met kansverdelingen en Gauss-functies. Kortom, belangrijker dan de namen of het label dat aan de serietypes wordt gegeven, is de grafische en intuïtieve weergave van de serie.

Kenmerken van elk type tijdreeks

Nu de bovenstaande samenvattende tabel duidelijk is, gaan we de belangrijkste kenmerken van elk type tijdreeks benadrukken. Maar eerst is het raadzaam om de concepten van gemiddelde en variantie onder de knie te krijgen:

  • Voor de helft
  • variantie

De kenmerken van de belangrijkste soorten tijdreeksen zijn:

Constante gemiddelde en begrensde of constante variantie

De rendementen op financiële activa in het algemeen zijn meestal stationaire stochastische processen. In een minder technische en eenvoudiger taal zijn het processen met een constant gemiddelde en een beperkte variantie. De bovenstaande grafiek geeft de dagelijkse procentuele verandering van een financieel actief weer zonder veel volatiliteit.

Constant gemiddelde en toenemende variantie

De aandelen van sommige bedrijven die volatiliteit vertonen, grondstoffen of zelfs de valutamarkt (FOREX) vertonen dit soort gedrag. Het gemiddelde is min of meer constant over de hele periode, maar ze worden gekenmerkt door grote veranderingen in de ene of de andere richting.

Niet-constant gemiddelde en begrensde of constante variantie

Het vorige voorbeeld zou heel goed de evolutie van de werkloosheidsgraad kunnen zijn in een tijd van sterke economische recessie die meerdere jaren aanhoudt. De variantie is constant of beperkt, dat wil zeggen dat ze gedurende de hele periode op zeer vergelijkbare niveaus blijft, maar het gemiddelde blijft groeien. Als we in plaats van de werkloosheidsgraad de werkgelegenheidsgraad hadden gekozen, zouden we dezelfde maar afnemende reeks hebben. De kenmerken van de serie zouden precies hetzelfde zijn.

Toenemend of afnemend gemiddelde en toenemende variantie

Een goed voorbeeld zou een arm ontwikkelingsland kunnen zijn. Na een bepaalde tijd begint de ontwikkeling ervan te versnellen als gevolg van technologische en sociaal-culturele vooruitgang. De trend wordt dus steeds sterker. Het is ook een typisch gedrag in tijdreeksgegevens uit een financiële zeepbel.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat een tijdreeks tegelijkertijd van twee typen kan zijn. Dat wil zeggen, tijdens sommige periodes zal het type 1 zijn en tijdens andere periodes zal het type 3 zijn. Het is gebruikelijk dat het, afhankelijk van het fenomeen, wordt ingedeeld in een of ander type. We moeten echter niet vergeten dat als het gaat om economische variabelen, niets zeker is.