Tijdsafhankelijkheid is een kenmerk van veel tijdreeksgegevens die aangeven dat het verleden de toekomst beïnvloedt.
Met andere woorden, de waarde van een variabele die dit jaar wordt verzameld, zal grotendeels afhangen van de waarde van de gegevens voor die variabele vorig jaar. Tijdsafhankelijkheid is een kenmerk om rekening mee te houden in econometrische studies. In sommige gevallen kunt u de schattingen verbeteren. Als het echter verkeerd wordt geanalyseerd, kan dit leiden tot grote schattingsfouten.
Natuurlijk heeft tijdsafhankelijkheid niet alle tijdreeksgegevens in gelijke mate. Er zijn vier hoofdtypen tijdreeksen. Deze vier hoofdtypen zijn samengevat in de volgende tabel:
Het type dat ze normaal gesproken beïnvloeden, is type 2 en 4. Dat wil zeggen, wanneer het gemiddelde stijgt of daalt (niet constant). Met andere woorden, wanneer de variabele in een opwaartse of neerwaartse trend zit. Tijdsafhankelijkheid kan echter ook van invloed zijn op type 3. In zeer zeldzame gevallen zal het type 4 beïnvloeden.
De redenering is duidelijk. Type 4 verandert niet door tijdsafhankelijkheid, want ongeacht de tijd die verstrijkt, zal de serie slechts rond een paar limieten draaien. Wat in het verleden is gebeurd, dient niet om de toekomst te voorspellen.
Voorbeelden van tijdsafhankelijkheid
Tijdsafhankelijkheid definieert het feit dat de gegevens die we momenteel verzamelen afhankelijk zijn van eerdere evoluties. Zo is de actuele waarde van het Bruto Binnenlands Product (BBP) onder meer afhankelijk van de waarde uit het verleden. Als het vorig jaar een waarde van 100 miljoen had, zal het dit jaar hooguit schommelen tussen 90 en 110. En dan hebben we het over een zeer grote variatie. De waarde gaat in ieder geval niet van 100 naar 10 miljoen. De volgende grafiek toont de evolutie van het BBP van een land over 40 jaar.
Een ander heel eenvoudig voorbeeld zijn de aandelen van een beursgenoteerd bedrijf. Als gisteren elk aandeel een waarde van 5 euro had, is het gebruikelijk dat de prijs vandaag tussen de 4,5 en 5,5 euro ligt. En, nogmaals, we hebben het over een zeer breed scala aan variaties. Wat heel zeldzaam zou zijn, is dat het van 5 naar 10 euro op een dag gaat of van 5 euro naar 1 euro. Dat wil zeggen, het is zeer onwaarschijnlijk. De volgende grafiek toont de evolutie van een aandeel over 5 jaar.
Als conclusie kunnen we stellen dat veel gegevens van tijdreeksen van economische variabelen tijdsafhankelijkheid vertonen. Dat ze tijdsafhankelijkheid vertonen is niet slecht of goed, alleen anders. Dat verschil moet dus worden opgevangen met de relevante technieken.