Statisch econometrisch model

Een statisch econometrisch model is een econometrisch model waarin de verklarende variabelen geen vertragingen vertonen.

Het concept van een statisch econometrisch model als onderscheid van een dynamisch econometrisch model is logisch met tijdreeksgegevens. Met andere woorden, er zijn modellen met achterstanden in verklaringen: dynamische econometrische modellen. En aan de andere kant zijn er modellen die geen lag vertonen in de verklarende variabelen: statische econometrische modellen. Voortaan zal het het statische econometrische model zijn waar we altijd naar zullen verwijzen.

In die zin moet, om de term goed te begrijpen, eerst de essentie van een econometrisch model worden uitgelegd. En ten tweede kan het begrip statisch duidelijk en beknopt worden geschreven.

Een econometrisch model

Een statisch econometrisch model is een model waarin alle verklarende variabelen gegevens op hetzelfde moment bevatten. Dat wil zeggen, het heeft de vorm:

Zoals alle econometrische modellen bevat dit model de volgende variabelen:

J: Het is de verklaarde variabele. Het kan elke economische variabele zijn die we willen voorspellen, schatten of verklaren.

Nul bèta: Het is de constante term in de vergelijking, het heeft geen economische betekenis. De opname in de vergelijking is om wiskundige redenen.

Bèta één: Het is de coëfficiënt waarvan de waarde de relatie verklaart die de verklarende variabele x1 heeft op de verklaarde variabele Y.

X1: Zoals we eerder zeiden, is het een van de variabelen die het gedrag van de variabele Y probeert te verklaren.

Bèta twee: Het is de coëfficiënt waarvan de waarde de relatie verklaart die bestaat tussen de verklarende variabele x2 en de fluctuaties van de variabele Y.

X2: Het is de tweede variabele die het gedrag van Y probeert te verklaren.

Onderschrift 't': verwijst naar de tijd. Dat subscript zou wel eens waarden van een bepaald jaar of van een bepaalde maand kunnen aannemen. Later, in het voorbeeld, zullen we een geval zien dat wordt toegepast op de economische realiteit.

In dit verband is het vermeldenswaard dat, om dit concept (het statisch econometrisch model) goed te begrijpen en te assimileren, het essentieel is om de concepten te beheersen van: Econometrisch model en regressiemodel.

Statisch concept

Nu, met het concept van een duidelijk econometrisch model, is het de moeite waard om licht te werpen op het concept 'statisch'. In het geval van statische modellen zijn er geen vertragingen in de verklarende modellen. Wat betekent het dat er geen vertragingen zijn? Het betekent dat, als de variabele Y gegevens van jaar 1 is, de gegevens van X1 en X2 ook gegevens zijn van datzelfde jaar, jaar 1. Op dezelfde manier, als we de waarde van variabele Y in de jaar 2, dan gebruiken we gegevens van X1 en X2 van jaar 2. Dat wil zeggen, van hetzelfde jaar.

Voorbeeld van een statisch econometrisch model

Stel dat we een econometrisch model hebben dat het Bruto Binnenlands Product (BBP) van een land probeert te verklaren. Om dit te verklaren, gebruiken we als verklarende variabelen twee indices over de werkloosheidsgraad en de industriële productie. We zullen met indexen werken om het voorbeeld te vereenvoudigen.

Het model in kwestie zou wiskundig zijn hoe:

BBP: Het is de verklaarde variabele, het vertegenwoordigt een index op het Bruto Binnenlands Product.

Desem: Het is de eerste verklarende variabele, het verwijst naar een index van de werkloosheid in het land.

Prod: Het is de tweede verklarende variabele en het is een index van de industriële productie van dat land.

t: Vertegenwoordigt het referentiejaar

Als het model eenmaal is berekend, stellen we ons voor dat de coëfficiënten zodanig zijn dat:

Waarom weten we, rekening houdend met het bovenstaande, dat het een statisch econometrisch model is? Omdat alle variabelen op hetzelfde moment in de tijd worden gevonden: het 't'-moment.

Vervolgens gaan we verschillende voorbeelden bekijken om te zien hoe het model wordt geïnterpreteerd:

voorbeeld 1

Dit betekent dat de BBP-index van 1980 wordt verklaard in termen van deze vergelijking en zijn waarden. Dat wil zeggen, al het andere constant houdend, als de werkloosheidsvariabele in 1980 met één eenheid groter was geweest, zou de BBP-variabele met 0,36 eenheden zijn verminderd (let op het minteken ervoor).

Aan de andere kant, alles constant houdend, als in datzelfde jaar, 1980, de industriële productie, in plaats van de waarde te hebben die ze presenteert, nog een eenheid zou hebben opgeleverd, zou de variabele BBP in 1980 met 0,68 eenheden zijn gestegen.

Voorbeeld 2

Dit betekent dat de BBP-index van 1985 wordt verklaard in termen van deze vergelijking en zijn waarden. Dat wil zeggen, al het andere constant houdend, als de werkloosheidsvariabele in 1985 een grotere eenheid was geweest, zou de BBP-variabele met 0,36 eenheden zijn verminderd (let op het minteken ervoor).

Aan de andere kant, alles constant houdend, als in datzelfde jaar, 1985, de industriële productie, in plaats van de waarde te hebben die ze voorstelt, nog een eenheid meer had opgeleverd, zou de variabele BBP in 1985 met 0,68 eenheden zijn gestegen.

Uiteindelijk komen we uit deze laatste twee voorbeelden tot een duidelijke conclusie. Welk jaar je ook in het model wilt zien, de verklarende variabelen zullen gegevens bevatten van hetzelfde jaar als de verklaarde variabele. Met andere woorden, de waarden van alle variabelen, zowel verklaard als verklarend, worden op hetzelfde moment gevonden.

Aanbevolen wordt om te lezen: Dynamisch econometrisch model