Systeemrisico is het besmettingsrisico dat zich bij een financiële crisis voordoet als gevolg van de concentratie ervan in een bepaalde sector van de economie, en dat rechtstreekse gevolgen kan hebben voor de rest van de productieve sectoren die er deel van uitmaken.
De banksector is degene met het hoogste systeemrisico, aangezien deze een zeer negatieve impact kan hebben op de evolutie van de hele economie.
Trend naar meer beheersing van systeemrisico's
Na de financiële crisis van 2007-2011 gingen instellingen over de hele wereld zich nog meer zorgen maken over de ontwikkeling van risicobeheersingssystemen in de banksector. Dit, aangezien het besmettingsgevaar desastreuze gevolgen kan hebben voor de economie.
Om die reden zijn de controlesystemen en mechanismen in de Bazelse akkoorden verbeterd, omdat hierdoor richtlijnen worden opgesteld om gebeurtenissen te voorkomen die de financiële sector in gevaar kunnen brengen.
Banken hebben op hun beurt geïnvesteerd in technologie, opleiding en het inhuren van gekwalificeerd personeel om rating- en scoremodellen te ontwikkelen die hun voorspellende schattingen verbeteren, waarvan vele gebaseerd zijn op Var-modellen (Value at Risk), Stress Test, modellen IMA en EMA of Incremental Risk Var , Bèta's van de portefeuille en hun spreiding. Deze modellen hebben hetzelfde doel, namelijk het beheersen van risicosituaties in tijden van crisis die het mogelijk maken het maximale verwachte verlies te voorspellen om aan hun voorziening te voldoen.
Daarnaast hebben banken prikkels om intern ontwikkelde kwantitatieve modellen te ontwikkelen en te valideren, vergezeld van de ratings van ratingbureaus en de meningen van vertegenwoordigers van internationale organisaties, zoals centrale banken. Deze laatste investeren veel geld in onderzoek hierover. Op hun beurt zijn er veel adviesbureaus die gespecialiseerd zijn in het adviseren over risicokwesties, niet alleen de Big Four (PwC, EY, Deloitte en KPMG), maar vele anderen die geweldige professionals onder hun hoede hebben.